来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-01 22:33
老师这两道题完全类似，到底该怎么选择啊
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1766天前
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jason 2020-09-02 11:37
致精进的你:
同学，192这个题目出现了错误，答案应该是D，A选项illiquid assets与其他资产的相关性应该是低的，系统性风险也是低的，故错误；B选项illiquid assets因为与其他资产相关性低，故有平滑效果，波动率降低；C选项应该是因为样本选择偏差（只有高的时候才有价格，例如房子）导致return降低，故错误；D选项illiquid assets由于系统性风险低，它的Treynor比率高，故正确
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-09-02 13:39
这道题运用了daily risk measure到illiquid asset也是这样子选择吗？
回答2020-09-02 13:48
对的同学，daily risk measure就是这样选择
