来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-01 21:00
您好 请问这道题如何思考？
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1616天前
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jason 2020-09-02 09:10
致精进的你:
此题考查Var的回测，解析是正确的，答案应该选B；先根据公式求出此Var模型在1%的显著性水平下的exception，可得5.18，为了满足Var的回测，则超出Var的天数最大情况下不大于5.18，所以此题选B
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
