来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-01 10:53
老师您好，求var值公式没理解，delta是标的资产价格变化对于期权变化的影响，delta与价格相乘是啥呀，
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shan
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1767天前
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shan
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1767天前
jason 2020-09-01 11:51
致精进的你:
var=z*σ*V，此题求期权的var，用△-normal法，var(linear derivative)=△*var(underlying risk factor),所以要乘以delta
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
