来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-08-27 23:01
为什么U1和U2的相关系数可以由0.12和0.7相乘得到呢？
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jason 2020-08-28 10:56
致精进的你:
ρ（U1,U2）=COV（U1,U2）/ [σ（U1）^2*σ（U2）^2]=COV（0.12F+(√1-0.12^2)Z1,0.7F+(√1-0.7^2)Z2）/ [σ（0.12F+(√1-0.12^2)Z1）^2*σ（0.7F+(√1-0.7^2)Z2）^2]，最终推导得出ρ（U1,U2）=0.12*0.7=0.084，这类题目比较少见，不用过度纠结
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
