来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-08-27 09:59
duration gap 是什么？
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jason 2020-08-27 11:07
致精进的你:
持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整, 来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险,以实现银行的绩效目标.duration gap不是FRM一级的考点，不用过度纠结
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
