FRM二级Credit Risk Measurement and Management-老师，第83题中，关于标的资产违约，有个结算方式就是要deliver标的资产啊，这道题为什么不能选呢？；第84题对LVaR的计算，bid-ask spread不应该是乘以价值吗？怎么是乘以50000的share呢，不是应该50000*20这个才是value，不太明白老师的讲解-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-08-26 20:33

老师，第83题中，关于标的资产违约，有个结算方式就是要deliver标的资产啊，这道题为什么不能选呢？；第84题对LVaR的计算，bid-ask spread不应该是乘以价值吗？怎么是乘以50000的share呢，不是应该50000*20这个才是value，不太明白老师的讲解

186****9660

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1823天前

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jason 2020-08-27 10:03

致精进的你:

83.题目有点不严谨，CDS的结算有两种形式：现金交割就是C，实物交割就是D；84.对LVaR的计算，bid-ask spread=(ask price-bid price)/[(ask price+bid price)/2]，是比率形式的，LVaR的计算公式中后半部分对liquidity cost的计算是0.5*V*spread，V*spread将spread的比率形式转换为值形式，此题目中spread为0.8本来就是值形式，故只乘以股数即可

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-08-27 10:50

老师您好，83题中如果是现金交割不应该选A吗？

回答2020-08-27 11:04

现金交割的话，交割的是差额

回答2020-09-09 18:07

同学，CDS的结算有三种形式：现金交割就是C，实物交割就是D，digital 交割就是A，83题目老师讲解的是正确的

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