来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-08-25 21:17
老师你好，对于Bank C和Bank D而言这里我没有搞懂。比如对Bank D（第IV条），如果其Leverage-adjusted duration gap是正数的话，是否说明Net worth的变化是正的，如果是，则此时是否说明Asset的变换量更大，而Asset value的下降幅度更大？非常感谢。
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SMU1911
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