融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-24 13:39
老师您好,如何理解该题中(红线)CTD的duration 和T bond的duration,因为我是short 方 需要delivery ,所以才选择CTD的久期吗?
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carter1108

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1765天前

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融跃FRM答疑老师    2020-08-24 14:08

致精进的你:

因为在国债期货中,交割的是一系列可选债券中的选出的CTD,所以要用CTD的久期。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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