来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-08-22 19:38
请问老师： 这道题 是这样理解吗？
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carter1108
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1608天前
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carter1108
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1608天前
jason 2020-08-24 10:30
致精进的你:
Model 1中，dr=sigma*dw，dw~N(0,dt)，dw=sqrt dt*ε，ε为标准正态分布，ε=nomal stand inv(随机项)，此题中，dw = 1.240 × sqrt (1/12) and dr = 2.0% × 1.240 × sqrt (1/12) = 0.7159%, such that r =4%+ 0.7159%=4.7159%
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
