融跃教育

课程

资讯

APP

老师您好，图一是讲义中的例题，图二和图三是综合押题以及老师的讲解分析，这两道题里面针对var给出的数据不一样，一个在95%var下计算结果跟1.96比较，一个99%var下计算结果跟2.33比较，到底哪个是对的呢？

shan

提问

264

上次登录

1765天前

全部回复(3)

融跃FRM答疑老师 2020-08-22 10:45

致精进的你:

第二题应该用2.58，（99%置信水平下双尾的关键值是2.58）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-08-24 20:38

老师好，但是计算var值时不是用的单尾吗？95%的var和99%那不应该是1.645和2.33？

回答2020-08-25 11:36

计算var用的是单尾，但是回测var(也就是检验的时候)应该用的是双尾，这两个一定要分清楚，回测的时候是需要确定var的区间，这个区间是在var两侧的波动范围。