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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management > Credit Exposure and Funding 2019-10-20 16:17

请问老师，信用违约互换的计算方式是什么？答案里的计算公式依据是什么呢？谢谢老师

153****4041

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2208天前

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融跃FRM答疑老师 2019-10-21 17:24

致精进的你:

信用违约互换的计算式所有现金流支出的现值等于所有现金流流入的现值。这题计算的是应赔付。 The cash settlement of the default swap is the notional principle times the reference amount minus the final price and accrued interest: Settlement amount = $30,000,000 × [100% - (25% + 9% × (60 / 360))] = $22,050,000.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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