融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products > MBS > MBS-2 2019-10-20 16:05
请问押题班第147题,2月份价格下降到101.5后,算出来的dollar roll 的net proceeds等于155924,大于原来的133000,为什么答案选d,lower?
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151****0006

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1774天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-21 10:12

致精进的你:

你理解反了,根据表格里的数据,计算出来的是133000,问的是如果下降到101.5哪一个选项是对的,下降到101.5时的收益是155924,所以表格里的过程低估了收益

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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