来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-20 13:18
D也是对的吧 up and out波动率对他效果不好 应该是负的啊
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Ben 2020-08-21 09:02
致精进的你:
同学你好，D选项应该是short delta，因为在deep in the money 时，当波动率较大时对up and out call是反向影响，波动率越大越会up and out ，期权价值越小。对于call option 而言，short delta和short vega的方向是一致的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
