来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-08-20 13:15
请问老师：泊松分布推出来的PD结论，为何与单因素模型不一致？
1.1 泊松分布：
Conditional PD=1-e-λT( T=1)
Unconditional PD（累计违约概率）=1-e-λt( t≥1)
Conditional PD 小于 Unconditional PD
1.2 而在单因素模型a=βm+sqrt(1-β2) ε，
Conditional 大于 Unconditiona
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carter1108
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1608天前
