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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-08-20 07:24

老师您好，视频课中讲到，当呈现出，正的相关系数时，用平方根法则计算出来的VaR值是偏低的；呈现出，负的相关系数时，用平方根法则计算出来的VaR值是偏高的——这句话怎么理解呢，（图中蓝色圈圈出来的部分）

189****6956

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1922天前

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融跃FRM答疑老师 2020-08-20 09:01

致精进的你:

正的相关系数意味着ρ是大于0的，所以根号下的内容（根号下2(1+ρ)）就大于根号2，所以这时候实际的var是大于通过根号2计算出来，也就是大于平方根法则计算出的，也就说通过平方根法则计算出来的会比实际的小。负相关系数是指当ρ小于0的时候，这时候根号下2(1+ρ)就小于根号2，所以实际的var会小于通过平方根法则计算出来的值。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-08-21 07:46

谢谢老师，超级清楚~~

回答2020-08-21 15:07

同学加油！

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