来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-18 16:50
这个是不是公式错了
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jason 2020-08-19 08:46
致精进的你:
在没有红利支付的情况下，美式看涨期权和欧式看涨期权是一样的，根据put-call inequality：S-K小于等于C-P小于等于S-K*e^(-rt)可得美式看跌期权的价值下限。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-08-19 13:21
按照这个不是x-s吗
回答2020-08-19 13:56
同学，你的笔记里只是单个看涨看跌期权的范围，那个在没有条件的情况下是可以用的，但这道题里是要在没有套利机会的情况下求下限，这就要用put-call parity以及put-call inequality。
