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来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis >  and Correlation >  Volatility > Measuring Returns >  and Correlation-1 >  Volatility > Measuring Returns 2019-10-20 11:24
题目里的模型是不是写错了啊?
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188****2058

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1612天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-21 09:14

致精进的你:

答案没错,只是换了个字母。那个alpha零就是lamda*长期方差。题目里给的alpha零=0.005啊

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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