来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-08-17 21:02
老师你好，这道题中的Market risk的计算方式是VaR + Stressed VaR。请问这两种VaR有何区别，为什么不能把market risk的capital requirement直接只要VaR就可以了？因为在Market Risk部分中介绍的就是计算VaR的方法。此外这里的计算是不是都要求是在近10天和过去60天中的平均10天的值乘以乘数之间取最大值，天数是否有别的值？非常感谢。
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SMU1911
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