来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-14 23:51
老师 D选项所得期权费比B选项更大 为什么不选B呢 我是一个一个选项算的
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Ben 2020-08-19 10:15
致精进的你:
同学你好，这道题就是选B
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-08-29 18:19
不好意思老师我的叙述有误 我的意思是 为什么不选D呢 我算的profit是D最多
回答2020-09-02 10:58
同学你好，D选项的计算过程应该是（20-22）+（8.75*2-0）+（5-10）=10.5
追问22020-09-07 19:19
老师你好 那个20和22是哪里来的呢 D项不是只买了一份strike price=40的call吗
回答2020-09-08 10:10
我和你之前算的都是把St当做50来算的，其实50是S0，在欧式看涨期权里面，计算期权的最终收益是应该考虑期权到期时的标的资产价格St，就像视频里面老师讲的那样，对于D选项，当到期价格大于60时，收益为131.5-2St，而St大于60时，不能确保收益为正，所以不选D。
追问32020-09-17 18:52
好的老师 就是他给的So和Rf都是干扰的吗 都不需要用？
回答2020-09-18 12:46
是的
