来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-08-13 15:37
老师求解答，谢谢
1、求lc的时候是怎么来的，跟公式感觉不一样，而且lamda也没告诉
2、为什么需要除以76
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shan
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1765天前
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shan
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融跃FRM答疑老师 2020-08-14 11:01
致精进的你:
不考虑spread波动的情况：流动性成本LC=0.5*V*spread，这里的spread指的是价格变动的百分比，题目中告知的0.18是价格变动的差值，要除以价格76才能变成价格变动的百分比。如果考虑spread波动的情况的话，LC=0.5*（spread均值+z*spread的标准差）。z的值如果不给一般默认为3.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
