FRM二级Credit Risk Measurement and Management-押题班，这道题用buyer付的钱×spread=seller付的钱？这是什么公式，哪里有些，还有1年付1元，和2年付1元是为什么？-融跃教育

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押题班，这道题用buyer付的钱×spread=seller付的钱？这是什么公式，哪里有些，还有1年付1元，和2年付1元是为什么？

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融跃FRM答疑老师 2020-08-12 16:13

致精进的你:

1是假设违约的敞口为1.spread*1这是买CDS的一方年初需要支付给卖方的保费。buyer付的钱×spread=seller 。这个可以记住，CDS的spread就是这么计算的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-08-12 16:13

1是假设违约的敞口为1.spread*1这是买CDS的一方年初需要支付给卖方的保费。buyer付的钱×spread=seller 。这个可以记住，CDS的spread就是这么计算的。

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