FRM一级Financial Markets and Products-老师你好，我想问一下哦，这个可以理解成，short方一开始手头没有任何资产，完了以后他还想空手套白狼，first买了份bond，second签订一份future，以后高价卖出去，最终的收益就是（QCFxCF）-quoted bond price? (我是非金融专业的学生，可能理解起来有点吃力，老师见笑了）-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-11 07:40

老师你好，我想问一下哦，这个可以理解成，short方一开始手头没有任何资产，完了以后他还想空手套白狼，first买了份bond，second签订一份future，以后高价卖出去，最终的收益就是（QCFxCF）-quoted bond price? (我是非金融专业的学生，可能理解起来有点吃力，老师见笑了）

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融跃FRM答疑老师 2020-08-11 09:17

致精进的你:

同学没关系，精讲班的课程多听几遍没问题的。short方首先手上没有任何资产，但是他做了future的卖方意味着他到期要交给别人一个债券，他手上没有的时候他需要从市场上买（支付出价格），买来之后交割给future的买方（收回现金流）。最终的收益就是（QCFxCF）-quoted bond price

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-08-15 10:03

请问一下说这个cost of delivery 通常是负数的情况下，才会去做这个short方对吗，要不然买国债的成本>后期期货的价格，还能赚钱吗

回答2020-08-15 18:02

赚钱要交割，不赚钱也要交割的啊，因为要执行合约。

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