来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit17 2020-08-10 10:00
老师，ABC分别为什么不对呢？
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1819天前
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Ben 2020-08-11 09:24
致精进的你:
同学你好，关于A选项，从图表中可以看出基金HCM的b1位0.95，也就是该基金的收益仅为同行的0.95倍，说明没有同行的收益好，所以A错；关于选项B，回归方程的截距项只说是当同行的收益为零的时候某基金的收益，并不能描述基金的杠杆水平；关于选项C，从图表中可以看出基金GRT的杠杆水平是7倍（3500/500），所以当基金亏损10%时，ROE（权益部分的收益）应该亏损70%（-10%*7），而不是60%
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
