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来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis >  and Correlation >  Volatility > Measuring Returns > 0EWMA model 2019-10-19 14:57
这个daily return是收益率吗?不是收益嘛?可以直接乘以0.47平方而不用除以收盘价再平方嘛?要的话应该除以哪一天收盘价?
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150****8926

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791天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-20 20:18

致精进的你:

从前一列的closing price 来看这个daily return 是收益率,直接平方。如果给的是价格的话,就是减去前一日的价格,再除以前一日的价格。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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