来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-04 11:03
这个的b是不是应该是negative yield的关系？
查看更多
chloewang215@gmail.com
提问
18
上次登录
1179天前
查看更多
chloewang215@gmail.com
提问
18
上次登录
1179天前
Ben 2020-08-05 09:37
致精进的你:
这道题有点问题，已经在后台改过了，答案B和D都对。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-08-06 07:10
如何理解呢，BD答案除了前面的backwardation和contango，后面答案一模一样，不可能都对吧。 b的答案如何理解，不是应该变成negative的关系才对吗？
回答2020-08-06 13:45
你这样记，backwation时，forward price小于spot price，从forward price到spot price的折现率是负的，反之，contago时，forward price大于spot price，从forward price到spot price的折现率是正的
