来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-08-03 11:33
老师 这里为什么wcl是0呀 我觉得是3m 因为99%不违约 这里0.5%应该全违约
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融跃FRM答疑老师 2020-08-05 16:06
致精进的你:
因为所有头寸的相关系数为1，所以可以看做是一个头寸总额度是300万，违约概率为0.5%，那就意味着99.5%的可能性不会违约。题目的问题的置信水平是99%，所以再99%的置信水平下是没有违约发生的，所以wcl=0.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
