来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-08-02 15:27
请问下老师，这道题怎么做？？
久期和VaR有什么联系吗？？
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linxiaofan
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1518天前
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linxiaofan
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1518天前
Ben 2020-08-03 17:20
致精进的你:
同学你好，这道题考察的就是delta-normal法在固定收益类证券方面的应用，带入公式即可，久期衡量的是利率对债券价格的敏感程度，久期乘以利率的变化量就是债券价格的变动量，而VaR衡量的是利率的波动对债券价格造成的损失。详细过程可以再去听一下网课。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
