来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-07-29 20:09
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融跃FRM答疑老师 2020-08-05 15:45
致精进的你:
var显著性水平为0.005（极端值的发生概率），每年250天，十年是2500天。所以mean=np=0.005*2500=12.5。方差=npq=0.005*0.995*2500，将方差开根号得到的sigma=3.5267。回测的var的区间为12.5±1.96*3.5267.（因为回测的置信水平是95%双尾），看四个选项的答案哪一个在12.5±1.96*3.5267的范围内即可选出A选项。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
