来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-07-28 16:51
VaR值计算，习题如图，不知道怎么做…
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LUCAS
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951天前
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LUCAS
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Ben 2020-07-30 11:25
致精进的你:
这道题让求的是债券组合的VaR，表格中给出的数据有预期的利率变动区间和对应的概率值，因为债券的价格和利率成负相关，当预期利率上升，债券价格下降，进而债券组合的VaR会增加，所以此题就变成了求1%显著度水平下的VaR，也就是利率上升在1%的概率下的VaR，也就是120（1.2%对应就是120个基点）*50000=600000
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
