来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-07-27 23:03
VaR值计算，为什么要考虑相关系数0.1？
查看更多
LUCAS
提问
3
上次登录
951天前
查看更多
LUCAS
提问
3
上次登录
951天前
Ben 2020-07-30 09:35
致精进的你:
同学这道题考察的是利用平方根法则求VaR，而平方根法则是有前提条件的，即两个资产的收益率分布是独立同分布的，即相关系数为0，而题目中是把该假设修改成相关系数为0.1，这就需要从平方根法则推导过程去理解。具体参考图片。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
