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来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management > The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return > The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return 2019-10-18 08:24
这题风险敞口是2million,为什么百分之一的收益差是一万啊
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791天前

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范老师    2019-10-19 22:40

致精进的你:

因为题目说了well-diversified,B资产 treynor低,也就是B的收益低,short它;A,C两个资产的treynor一样大所以就要long 而且题目说了是long和short总的风险敞口是2million

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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