来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-07-16 21:27
老师，请问下这道题的四个答案对应的思路都是什么？？不懂其解答思路
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linxiaofan
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1518天前
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linxiaofan
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Ben 2020-07-17 09:29
致精进的你:
同学你好，A选项，因为在发放股利宣告的时候，还没有发放股利，所以对S没有影响，进而对C也没有影响；B选项，当股利真正发放是，会降低S的价值，进而会降低C的价值，也就是期权费；C选项，因为期权的执行价格K会随着标的资产股票S的拆分而同比例拆分，所以对对C没影响；D选项，根据波动率的增加会增加期权的价值（不管是看涨期权还是看跌期权），这道题主要考察影响期权的各个因素对期权的影响。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-07-18 11:59
请问老师，波动率volatility对于欧式看涨看跌期权和美式看涨看跌期权（无论其是否有分红），都是具有正增长关系的对吗？？ 而无风险利率risk free rate对于欧式看涨期权和美式看涨期权（无论其是否有分红）是有正增长关系，而对于欧式看跌期权和美式看跌期权（无论是否有分红）是具有负增长关系，对吗？？
回答2020-07-20 08:58
是的
