融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-07-15 16:17
老师,押题189 treynor ratio用beta to index这里jensen alpha 里的beta是beta to portfolio?
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yukexincaish

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1532天前

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融跃FRM答疑老师    2020-07-16 09:20

致精进的你:

在求marginal var的公式中用到的就是beta to portfolio.定性思考一下,你要求的是组合的边际var,当然是要看个股与组合之间的敏感性。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-07-16 11:43

我是问jesen alpha的beta

回答2020-07-17 09:39

道理是一样的

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