来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2020-07-06 23:52
请问145题为啥选c?
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Ben 2020-07-07 10:10
致精进的你:
根据CAPM模型公式，只有当β小于0时，E(R)-Rf＜0，也就是E（R）小于Rf
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-07-07 10:44
为啥当β小于0时，E(R)-Rf＜0？
回答2020-07-11 16:30
参考图片理解，因为大多数情况下，市场风险溢价为正数，所以只有当β小于0时，等式左边：E(R)-Rf才会小于＜0。
