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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Using Futures for Hedging > Using Futures for Hedging-2 2019-10-17 15:55
这个完全不懂,可以麻烦讲解一下吗?三个Caplets真的不明白
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TitaniumQin

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1060天前

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范老师    2019-10-17 19:50

致精进的你:

103题 这个题目是一道很老的题目,2002年的一道考题,首先LIBOR是由上一期确定的,LIBOR的到期期限都是三个月为一期的,也就是第一期0-3月是初始时刻约定好的,所以这个12个月的LIBOR只只有3,6,9这三个时间点确定一个利率也就是caplet

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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