范老师 2019-10-17 19:50
致精进的你:
103题 这个题目是一道很老的题目,2002年的一道考题,首先LIBOR是由上一期确定的,LIBOR的到期期限都是三个月为一期的,也就是第一期0-3月是初始时刻约定好的,所以这个12个月的LIBOR只只有3,6,9这三个时间点确定一个利率也就是caplet
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。