来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2020-07-04 13:23
请问这个如何得出答案是A
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Ben 2020-07-06 11:01
致精进的你:
Treynor Ratio 衡量的是系统性风险，Tp=(E(R)-Rf）/βp，而夏普比率衡量的是组合风险（包括系统性风险和非系统性风险）Sp=(E(R)-Rf）/σp，在(E(R)-Rf）保持不变的情况下，特雷诺比率比市场大，说明βp比市场小，夏普比率比市场小，说明σp比市场大，所以可以得出结论：在组合总风险中，非系统风险的比重较大，也就是组合的风险没有得到充分分散。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
