来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2020-07-03 18:50
这个为啥选a呀？怎么调整风险啊？
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Ben 2020-07-06 10:42
致精进的你:
这道题就是把组合β=0.7带入CAPM模型的右边5%+0.7*10%=12%,与题目给的组合的市场收益12%相等，说明组合的市场收益等于等于利用CAPM模型算出的理论收益率，就是A选项的意思。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
