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来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management > Credit Risk Transfer Mechanisms > Credit Risk Transfer Mechanisms-1 2019-09-17 22:10
FRM二级问题,22 - Portfolio Credit Risk,讲义第4页,关于视频中的例题
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1611天前

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融跃FRM答疑老师    2019-09-19 09:55

致精进的你:

你的题目没有发上来。因为假设里相关系数是1和0 啊。在相关系数为1的时候,将组合里的所有资产看做一个资产,他的违约率是3%,也就是说违约的概率小于5%啊,所以在95%的概率下是不会违约的,所以信用损失为0

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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