融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-06-22 21:54
老师,麻烦看下我写的,看了两遍讲义没搞懂dv01中性对冲到底是公式两遍啥相等,因为讲义中老师讲的是两边的价格变动相等,而习题不是
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shan

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1764天前

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融跃FRM答疑老师    2020-06-30 09:46

致精进的你:

利率变化导致的等式两边头寸的价格变化相等。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-07-01 16:25

嗯,既然是价格变动相等,那么我对例题就不是很明白,麻烦老师给解释一下

回答2020-07-07 09:25

例题中,表格里给的0.067和0.081就是DV01。等式计算的是让总的价值变动相等、。

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