来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-06-22 09:49
老师你好， 这道题可以解释一下吗？答案解释有点难理解
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1841天前
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Ben 2020-06-23 10:12
致精进的你:
同学你好，这道题求的是反向浮动利率债券久期的计算，第一步需要用反向浮动利率债券和浮动利率债券去构造固定利率债券，并根据浮动利率债券的久期为零，计算出反向浮动利率债券的久期，在根据delta-normal法去计算VaR值。具体计算参考下图
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
