融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-06-07 09:40
请问老师这道题问的不合适10 day holding period Var 吗为什么还要再乘以3.6 年?
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1840天前

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Ben    2020-06-07 11:09

致精进的你:

同学你好,题目乘以3.6是因为久期的关系,先求出一年的var,在求出一天的var,再求出10天的var,3.6和10不是同一个东西。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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