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151****0006
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1776天前
融跃FRM答疑老师 2020-06-04 11:24
致精进的你:
0.22是年化的，7.7=7.6*101.9/100，后面算出来的这段时间内的spread. 如果notes上面没有的话，建议不作为学习的重点。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-06-04 11:38
7.7是不是债券价格为101.9时的advance finance?
回答2020-06-04 13:59
在没有折扣的时候，就是按照价值，债券的价值就是价格。 125天数是2010年5月28号到2010年9月30号的天数
追问22020-06-04 14:03
0.9bp是算的哪段时间的special spread? 0.9bp为什么是直接除以duration? 这个公式怎么理解？
回答2020-06-04 14:37
0.77/0.85=0.90啊同学，0.85是DV01，DVO1的意思是变动一个基点导致债券价格的变化，那现在一共变动了0.77，再除以0.85不就得到了你现在是变动多少个基点么。。。。。。
追问32020-06-04 15:10
我知道duration的意思。但是算出来的0.077，是financing value啊，为什么是债券价格的变动呢？
回答2020-06-07 09:08
加油
