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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-26 04:04
老师这道题BCD 都是跟Portfolio insurance payoff 有关的呢?
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1840天前

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Ben    2020-05-27 09:00

致精进的你:

同学你好,这道题考察的是第三门课中的希腊字母,这里是指我们可以把put option 看做是一个保险,用于保护我们的标的资产价格下降时的损失,而这个put option可以由标的资产或者标的资产对应的指数期货。所以只有A与portfolio insurance payoff 无关。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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