来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-05-24 20:02
请问这题该怎么算，答案里出现了percent delta这个没明白
查看更多
Robinson
提问
67
上次登录
822天前
查看更多
Robinson
提问
67
上次登录
822天前
Ben 2020-05-26 09:57
致精进的你:
同学你好，能把答案发一下看看吗，不明白你说的percent delta
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-05-26 10:34
第二张图就是书上的答案啊
回答2020-05-26 11:20
同学你好，答案中的方法比较偏冷门，同学还是参考下下面的方法吧 VaR(99% of Call) = D * index price * conversion * alpha (99%) * 1-day volatility = 0.5 * 2200 * 10 * 2.33 * 2.05% =EUR 525,
