查看更多
Robinson
提问
67
上次登录
822天前
融跃FRM答疑老师 2020-05-25 09:36
致精进的你:
根据bsm模型可以求出delta=N(d1)，这个是一个概率，如果是看涨期权，那么表示的是期权到期时，标的物的价格高于执行价格的概率，也就是行权概率。那么在平值的时候，就有点像硬币的正方面，概率在0.5左右。 根据BSM模型也可以推导，但是需要近似利率等于零等。这个我们记住就可以了。 看涨期权深度实值的时候近似等于1，深度虚值的时候进行等于0. 看跌期权深度实值的时候近似等于-1，深度虚值的时候进行等于0.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-05-25 10:36
看讲义这图，看跌期权深度虚值不应该接近-1吗，而深度实值应该接近0吧，是我理解错了吗？
回答2020-05-27 09:10
看跌期权中深度实值的时候接近-1.
回答2020-05-27 09:11
横坐标代表的是标的资产的价格，价格越低，看跌期权越实值。
