来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-18 21:01
你正在比较两只股票回报率,A和B,你发现这两只股票有大约零均值化预期每日回报,但股票B回报的方差是股票A回报的方差A 的两倍.如果股票A10天1%的线性VaR£100万,然后,大约,股票B的10天1%的线性VaR是多少?
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融跃FRM答疑老师 2020-05-19 09:06
致精进的你:
B 的方差是A的两倍，B的波动率是A的1.414倍（2开根号）,求B的var就是A的var乘以1.414就可以了。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-05-19 09:13
具体解题步骤是什么呢，，
回答2020-05-19 10:57
1.414*100
