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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-05-17 19:23

老师，请问这个1.65是怎么算出来的？这里用delta求单一资产的var用的是什么公式啊？在视频的哪一章有讲解啊？

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heyalong

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1112天前

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融跃FRM答疑老师 2020-05-18 15:37

致精进的你:

题干中，问题的最后，写了95%的置信区间，计算VAR的时候用的是单尾，正态分布中，95%置信水平下的单尾的关键值就是1.65.这是一级第四本书，二级的第一本书都有讲过。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-05-19 12:39

谢谢老师那用delta求var的公式请问是什么呢？

回答2020-05-19 16:15

var(call)=delta var（S）

回答2020-05-19 16:18

var(s)=(miu-z*sigma)*p

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