融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-15 10:40
老师这道题题干中给的上升下降概率是80%, 和20% 为什么不能直接用?答案里上升用了(%57.61)
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1840天前

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融跃FRM答疑老师    2020-05-15 16:28

致精进的你:

题干中给的概率是干扰项,问题问的是无套利定价,应该用的是风险中性概率,风险中性概率应该用风险中性的概率公式计算出来。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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