来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-15 02:07
不是以及delta hedge了吗，答案也说是标的资产价格已经不影响期权价值，怎么还选D
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Ben 2020-05-15 16:45
致精进的你:
同学你好，这里所谓的最大利润是指原先的对冲组合，对冲的效果达到最佳。那么他只做了delta对冲。并且是对冲ATM的期权。所以他的对冲效果只有在标的资产价格变动比较小的时候才是最佳的。因此只能是选D.ABC都是在讲标的资产变动较大的情况。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
