融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-10 10:20
老师这道题的求P(u) 时候,为什么 e^rt = e^0.12*3/12, 不是很理解时间为什么是3/12
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1840天前

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融跃FRM答疑老师    2020-05-10 10:50

致精进的你:

在题干的第一句说是6个月的美式看跌期权,在第二行的后半句给到了让我们用两步二叉树的方式求看跌期权的价值。总共是6个月,两步二叉树中需要将整个期间分为两段,那么每一段就都是3个月。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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